相关词条
-
在一般状况下，西方各个国家的利息率的高低是不相同的，有的国家利息率较高，有的国家利息率较低。利息率高低是国际资本行为的一个重要的函数，在没有资金... 详情
-
套利者是指利用“股指期货市场和股票现货市场（期现套利）、区别的股指期货市场（跨市套利）、区别股指期货合约（跨商品套利）或者同种商品区别交割月份（... 详情
-
套利策略是指利用一个或多个市场存在的各种价格差异，在不冒任何损失危机且无需投入者自有资金的状况下有可能赚取利润的交易策略（或行为）。 详情
-
套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种紧要交易手段，由于其收益稳定，危机相对较小，国际上绝大多数大型基金均紧要采用套利或部分套利的方式参与期货... 详情
-
套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广,由APT给出的定价模型与CAPM一样,都是均衡状态下的... 详情
-
买进套利是指买进期限较短债券的期货合约，同时卖出期限较长债券的期货合约。 详情
-
事件套利是指投入者在发生了重大事件(如经济危机、自然灾害、工人罢工等)而引起价格波动的时候实行ETF套利的套利方式。 详情
-
价差套利是指，在价差交易中交易者要同时在相关合约上实行相反的交易，也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则。 详情
-
单向套利是Deardorff 1979年提出的，是权证最为基本与简单的套利方式(该方式不属于严格的套利)。其基本原理就是利用权证能够实现对标的股... 详情
-
双向套利是指当期商品价格反复向上下波动而又看不准变动方向时，交易者采用购买双向期权的方式来实行的套利交易。即是同一交易者在同一时间内，既买某种商... 详情
-
在牛市行情中，由于投入者对现货后市的良好预期，远期合约将会表现出更好的上涨性或抗跌性，此时我们可以买入远期合约，卖出近期合约，这种套利方式称作多... 详情
-
多头宽跨式套利是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。 详情
-
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现... 详情
-
正向套利是指股指期货与股指现货的价格比高于无套利区间上限,套利者可以卖出股指期货,同时买入相同价值的指数现货,当期现价格比回落到无套利区间之后,... 详情
-
比例套利是指期货交易者在套利时对套利交易中所涉及的期货品种建立区别数量的头寸的套利策略。之所以要建立区别数量的头寸，紧要是因为套利中使用的这两部... 详情
-
水平套利又称为日期套利(Calendar Spread)、横向套利、跨月份套利或时间套利，是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份区别的看涨期权或看... 详情
-
在熊市行情中，由于投入者看淡现货后市，远期合约下跌更快，抗跌性更弱，此时我们可以买入近期合约，卖出远期合约，这种套利方式称作空头跨期套利。 详情
-
蝶式套利是利用区别交割月份的价差实行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的危机有限，盈利也有限，是... 详情
-
跨式套利是指一种基于行情波动性判断的常用组合策略。在一段时间内，投入者如果认为行情会有爆发性的运动，虽然并不确定行情的方向性，但是可以考虑同时买... 详情
-
套利，是金融工程理论的核心要点，其一般定义是：在两个或者两个以上的市场同时建立方向相反的头寸，以利用区别市场上资产价格的变化差异来赚取低危机利润... 详情
-
跨币种套利是指投机者根据对交割月份相同而币种相异的外币期货合约对同一外币期货市场价格走势的区别预测，在买进某种货币的期货合约的同时，卖出另一交割... 详情
-
跨品种套利指的是利用两种区别的、但相关联的指数期货产品之间的价差实行交易。这两种指数之间具备相互替代性或受同一供求因素制约。跨品种套利的交易形式... 详情
-
跨境税收套利是指为了达到双重不征税的目的，利用国家间的税制差异而实行的交易行为。两国区别的税制规则紧要涉及到来源地、居住地的认定、转移定价、对一... 详情
-
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时实行区别期限,区别(但相近)类别股票指数合约交易,... 详情
加载更多
相关资讯
暂无数据
