套利策略

专题简介:套利策略,期货套利策略理论讲解。
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  • “严防企业拿到低成本的再贴现再贷款资金后,去买结构性存款实现套利。”近日,谈及疫情期间专项贷款发放,一位监管人士警示道。根据央行最新公布的数据,企业拿到的防疫专项再贷款实际融资成本仅约1.27%左右,而新京报记者近一周咨询的多家银行中,正在发行的结构性存款最高年化收益率可达7.5%,不少产品的最高收...
  • A股市场里的“变色龙”不少,这次被上交所出具问询函的是吉翔股份。3月31日,该公司公告称,前一天收到上交所问询函,主要指向吉翔股份3月20日公布的发行股份及支付现金购买军工企业中天引控100%股份并募集配套资金的预案。虽然此次交易预案疑点百出,前途未卜,但公司股价已经连续出现大幅异动,且有大量资金出...
  • 主营房地产业务的绿景控股3月30日披露了2019年财报,绿景控股2019年实现营业收入1631.87万元,同比下降6.29%;实现归母净利润为亏损903.11万元,同比下降111.66%。绿景控股主要从事房地产开发及物业管理业务,公司将此次亏损的主要原因归结为营业收入较少。事实上,绿景控股作为一家房...
  • 一、市场情况今年新冠疫情引发全球经济下行危机,国内在隔离停工阶段经济数据全面下滑,实体企业更受到供需、购销、运输、库存等多重压力影响,市场在此环境下期待政策红利,此时一条“全国人大政协两会定于2020年4月18日前后在北京召开……会议将释放改革开放以来最大的政策红利……”的网络传言在网上流传,加强了...
  • 跟随国际油价的震荡起伏,原油类基金的投资者一颗心也是七上八下。今日,国际油价再度转跌。截至发稿,NYMEX原油报23.78美元/桶,跌2.9%;ICE布油报29.42美元/桶,跌1.9%。而在国际油价微跌的背景下,原油基金也一脸菜色——除易方达原油和诺安油气大跌9.97%和7.55%外,其余几只原油...
  • 在美元荒阴霾笼罩下,3月以来境内房企海外发债规模遭遇“腰斩”。数据显示,3月前20天,境内房企海外发债规模仅有约50.8亿美元,仅为去年同期的约41.3%。“美元债发行利率太高了,财务负担太重。”一位原先计划在3月下旬发行美元债筹资的境内房企财务总监告诉21世纪经济报道记者,上周以来,与他们信用评级...
  • 3月24日,再融资新规落地满月,首次披露定增的上市公司环比增长约六成。不过,部分公司将一些关联度较低、财务投资属性较强、自然人等也列为战略投资者,不仅受到监管关注,定增投资者的界定还迎来了新的“补丁”。记者从券商处了解到,上周五证监会明确要求上市公司引入真正的战略投资者,有利于市场排除套利型、投机性...
  • 在监管层对战略投资者认定出具细则后,此前热衷于参加18个月锁价定增的公募基金、保险资管等纯财务投资者,可能要面临一次重新选择。“目前还没有报会的方案,都要根据《发行监管问答--关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》(下称《发行监管问答》)来执行。这就意味着很多上市公司需要改方案...
  • 布伦特原油现货与六个月期货价差创2009Q1以来最高水平。近期原油市场波动持续,3月18日WTI原油一度跌破25美元/桶,布伦特原油也跌破28美元/桶。从远期升水曲线来看,布伦特原油现货与六个月期货价差超过6美元,创2009年一季度以来最高水平;远期升水结构已经比较深,仅从升水曲线来看,或已存在储油...
  • A股大幅波动的行情下,做多有较大的风险,但是由于远月高贴水,单边做空也面临着风险。股指单边操作面临着较大的风险,因此当前进行期现套利,是更合适的策略。最近国内股指期货呈现出了大幅波动的特征,春节后第一个交易日大幅低开,IF和IC均以跌停价收盘,IH下跌幅度为9.59%。2月4日起期指开始大幅反弹,反...
  • 01。主要结论1。在原油供需失衡的背景下,油价运行中枢将大幅下移,同时由于油价的波动率会随着油价来到低位而放大,这意味着原油和原油下游的期货品种单边操作风险较大,建议目前把握一些受原油方向波动影响较小的结构性套利机会。2。沥青远月2012供需强于近月2006供需。沥青供应端3月迎来大幅增产;需求端,...
  • 最近可转债很火,成交放巨量,价格大幅上涨,关注的人也越来越多。“可转债投资,再不参与就晚了”,有微信公众号的文章用这个做标题。一位博主,写下帖子:“一个年入百万的野路子——可转债套利”。说得油爆爆的,仿佛2020年的重大投资机会已经降临。不过,《每日经济新闻》记者发现个有趣的现象,天天跟可转债打交道...
  • 3月11日,大成有色金属期货ETF(简称“有色期货ETF”)场内成交额达2591万元,创上市以来新高。从盘中表现来看,套利资金较为活跃。3月11日,有色期货ETF盘中交易价格出现接近1%折价时,持续出现1万份的整数大买单。这意味着聪明资金利用了深交所、上期所两个场内市场,把握套利机会。此外,业内人士...
  • 前一天上涨55.9%,第二天暴跌53%、一天50倍换手……可转债最近上演了一波“魔幻行情”。3月11日,“网红”再升转债再度在一天之内先后触发临停和熔断,在收盘前恢复交易的3分钟里下跌23.75%,涨幅从30.02%缩窄至6.27%。而这在可转债交易规则下并不足为奇。此外,今年以来,可转债打新热情进...
  • 城门失火,殃及池鱼。随着沙特打响原油价格战导致油价大跌,国内涉足海外原油类金融品种投资的基金QDII与私募基金产品纷纷遭遇业绩滑铁卢。多位业内人士透露,本周以来华宝油气、易方达原油、嘉实原油、诺亚油气能源等基金QDII产品跌幅可能都超过20%,其中周一油价大跌令华宝油气单日跌幅约22%,净值跌至0....
  • 历年来,螺纹钢“买五卖十”正向套利的逻辑基础在于,在终端需求季节性复苏的情况下,螺纹钢现货价格表现坚挺,推动螺纹钢近月合约5月合约相对于远月合约10月合约走强。而从当前螺纹钢现货市场情况来看,终端需求依然没有大规模有效复苏,钢厂供给端又面临见底回升的压力,库存增加格局仍将延续,天量库存将给3月中旬以...
  • 近日受原油期价重挫影响,郑糖主力合约突破5650—5830元/吨的振荡区间,下方支撑转为压力。鉴于海外疫情尚未出现拐点且油价偏弱,国内糖市供需错配,短期郑糖上涨乏力,关注压力的有效性。原糖偏弱施压郑糖近期主要由于韩国、日本、伊朗、欧洲等国家和地区新冠肺炎确诊病例数量快速增长,且其他国家也相继出现了确...
  • 今日,上海国际能源交易中心日间盘原油期货合约低位下行,成交活跃,持仓减少。3月9日(周一)国际油价原油价格战全面开打,沙特和俄罗斯誓言增产以争夺更多市场份额,油价暴跌近25%,创1991年海湾战争以来最大跌幅。截至3月10日日间收盘,国内原油期货主力2005合约收报307.6元,跌9.02%或30....
  • 刚刚过去的周末,世界头号石油出口国沙特阿拉伯发起一轮油价“闪电战”,反击俄罗斯等非欧佩克产油国的竞争。3月9日,布伦特原油期货价格开盘即“秒崩”,盘中跌幅一度超过30%,这是1991年以来最大单日跌幅。业内机构分析认为,国际油价从技术上已经进入熊市,不排除短期仍存在进一步下行的风险,国内成品油价“地...
  • “没想到美股现在也成了政策市。”一位涉足美股投资的国内私募基金经理王强(化名)向记者感慨说。由于美国圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德提醒机构不要过度押注美联储两周后继续降息,加之新冠肺炎疫情持续全球扩散,3月5日美国三大股指震荡下跌,跌幅均超过3%。“原先我们打算抄底,但现在看起来时机还不够成...
  • 美国银行(BofA)周四(3月5日)撰文称,美元套利交易的优势已经不复存在,这主要是从风险回报比的角度来看。美国银行分析师表示:“美元套利交易(兑低收益率主要货币)近来数年一直是市场主题,无论是出于投机还是对冲目的。”美国银行分析师指出:“尽管如此,这种套利交易的风险回报比正在下降,根据某些评判标准...
  • 其中,战略投资者角色因享有政策优势而备受资方关注,存在一定的套利空间。券商中国记者注意到,部分上市公司已经行动,多个定增预案显示同一特点:十余名董监高及核心骨干直接作为特定发行对象,并未采用员工持股计划方式,有效规避锁定36个月的问题。也就是说,上述人员以战略投资者名义认购定增股份,只需锁18个月。...
  • 周四连粕延续高位震荡走势,市场波动区间较窄,市场交投清淡。国际方面,CBOT大豆市场依旧表现沉闷,多空因素交错,市场一方面期待出口的能够有所提振,另一方面南美丰产的压力以及价格的优势制约其价格。国内方面,国内油脂的大幅走高,油粕套利给豆粕市场带来压力。现阶段,国内豆粕市场缺乏新的素材,市场仍在近远期...
  • 万亿规模的绿色债券市场将迎来统一标准。近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建现代环境治理体系的指导意见》提到,统一国内绿色债券标准。中国金融学会绿色金融专业委员会主任马骏表示,统一标准是有必要的,能够增加市场透明度,减少交易成本,减少套利。东方金诚绿色金融部负责人方怡向提供的数据显示,自...
  • 3月4日,财政部发布《关于加快拨付贴息资金强化疫情防控重点保障企业资金支持的补充通知》(下称《通知》)表示,要防止层层加码叠加贴息支持,避免出现贷款利率过低甚至负利率带来企业套利等问题。《通知》要求,省级财政部门应会同相关部门严格把关,精准认定,避免将未承担疫情防控应急保障物资生产和调配任务、贷款资...
  • 美联储日前突然宣布下调联邦基金利率目标区间50BP,至1.00-1.25%,同时将超额准备金率(IOER)下调50BP至1.1%。兴业证券宏观研究团队今日发表研报表示,美联储此次的意外降息,实际上和美股上周的明显调整是密切相关的。2008年之后美国居民资产负债表的修复,几乎完全是基于美联储“放水”和...
  • 2月14日晚,再融资新规落地,市场风起云涌。据统计,截至3月2日,近60家上市公司新发定增融资方案,涉及规模超过800亿元。值得一提的是,在这些新发预案中,超七成参与对象中包含了大股东实际控制人及其关联方或公司高管。自家人为何对定增如此情有独钟?市场人士指出,在“股价八折、锁定期缩短、不受减持新规限...
  • 2月14日晚,再融资新规落地,市场风起云涌。据统计,截至3月2日,近60家上市公司新发定增融资方案,涉及规模超过800亿元。值得一提的是,在这些新发预案中,超七成参与对象中包含了大股东实际控制人及其关联方或公司高管。自家人为何对定增如此情有独钟?市场人士指出,在“股价八折、锁定期缩短、不受减持新规限...
  • 2月25日,药石科技(300725.SZ)披露定增案,由兴全基金以6.5亿元全额认购。发行完成后兴全基金将成为公司持股5%以上股东,因此成为公司关联方。兴全基金并非唯一一家参与定增的基金公司。据21世纪经济报道记者统计,再融资新规落地以来披露的定增预案中,共有6家基金公司(兴全基金9.6亿元、睿远基...
  • 周四国内油脂延续弱势走势,菜油在豆油、棕榈油连续创新低后大幅回落,多头平仓离场,菜油高位回落。而豆油率先止跌回升,棕榈油主力合约也震荡收涨。菜油与豆油、棕榈油套利平仓成为价格走势分化的因素所在。现货方面,棕榈油、豆油下调50-60元不等,菜油大幅降价,幅度在290元/吨左右。周四BMD毛棕榈油期货先...
  • 据报道,即便刚刚经历了2015年以来最糟糕的年度开局,当前想要断定欧元大跌行情已经结束仍为时尚早。从安本资产管理公司到柏瑞投资的基金经理都预计欧元将进一步走软。这是因为融资套利交易等导致欧元兑美元跌至34个月低点的因素仍然存在。即使围绕冠状病毒的担忧减弱以及疫情对中国的全部经济影响都已计入,欧元仍可...
  • 据说由于推迟复工导致职业股民大增,叠加近期股市的赚钱效应使市场成交量异常活跃,各大板块轮番上涨。或许是国内热点都被炒绝,实在没啥故事好讲,疯狂的投资者便盯上了投资美股的纳指ETF(513100)。十个交易日累计涨幅达15.3%,而同期所跟踪的指数纳斯达克100涨幅为6.72%,也就是说纳指ETF超涨...
  • 在国内新一轮创新周期的助推下,以半导体、新能源汽车为代表的A股科技股节后疯狂上涨。如今,这种火爆的局面正向QDII基金不断蔓延。近期,在美股特斯拉、苹果、微软等核心科技龙头的带动下,纳斯达克100ETF指数不断上扬,国内跟踪该指数的两只ETF溢价率也不断攀升,并于昨日最高创下20%这一历史罕见的高溢...
  • 各主要行业类别中,现时超短线(即市至一星期)表现最强者为原材料业、地产建筑业与医疗保健业。此外,超短线投机价值最高的相关正股为嘉里建设(00683)、腾讯(00700)与药明生物(02269),短线(一星期至一个月)投机价值最高者则为瑞声科技(02018)、中国移动(00941)与翰森制药(0369...
  • 在这个非比寻常的情人节里,国君期货小君为大家带来中国期货市场巨星螺纹钢与铁矿石跨越时空的爱恋。这个节日,我们来为您守护!螺纹钢期货2009年3月27日生于上海期货交易所性格稳重铁矿石期货2013年10月18日生于大连商品交易所性格傲娇虽然两位主角出道时间有早晚,但他们自从刚上市以来一直是我国商品期货...
  • 周四国内油脂先抑后扬,日间波动较为剧烈,豆油走势相随疲软,棕榈油次之,菜油依旧坚挺。现货方面,菜油、棕榈油、豆油现货均下调报价,幅度在30-150元/吨不等。周四BMD毛棕榈油期货下跌。周边市场的下跌给其带来压力。与之相比,国内油脂市场跌势减缓,连豆油跌破节后低点,买粕卖油套利给连豆油带来打压,现货...
  • 2月12日,嘉实基金发布公告称,嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(下称“嘉实对冲套利定期混合”)自2月14日起恢复大额申购。公告显示,为保护基金份额持有人利益,嘉实基金自2019年8月9日起对嘉实对冲套利定期混合的申购(含转入)投资限额调整为单个开放日每个基金账户累计申购(含转入)金额不...
  • 疫情的蔓延,有没有影响海外资本加仓人民币债券的热情?中国外汇交易中心公布的最新数据显示,今年1月海外资本持续净买入542亿人民币债券,令中央国债登记结算有限责任公司(简称“中债登”)为境外机构投资者托管的债券面额达到1.89万亿元,持续了14个月增长。在BluebayAssetManagement新...
  • 盘面情况:EG2005合约低开高走收跌。当日期价收盘4360,较上一交易日-0.64%;成交量154499手,持仓134037手,-9425,基差-15。消息面:1、目前三江化工MEG装置开工负荷有所提提升,整体负荷在87.8%。现货价格:华东乙二醇市场整体气氛清淡,报价4345元/吨。仓单库存:大...
  • 被称为史上最严的二代征信系统上线后,二代格式个人信用报告也揭开神秘面纱。北京商报记者亲测发现,目前可通过线上、线下两种方法查询报告,不过两种方式获取的报告不同,线下查询的报告记录信息会更详细。相较一代报告,二代新增展示“个人为企业提供担保”“就业状况”等个人信息,并增加了“共同借款”等数据。分析人士...
  • 周五CBOT豆油期货市场收盘上涨,因为买豆粕卖豆油的套利解锁。3月期约收高0.32美分,报收33.35美分/磅。受此影响,连豆油震荡下挫。马来西亚BMD毛棕榈油期货周五下跌1.5%,录得逾11年来最大周度跌幅,受印度对精炼棕榈油产品实施的进口限制及出口关税上升影响。4月毛棕榈油期货合约收低43马币,...
  • 股指:假期临近股指多单减仓随着春节长假来临,整体股市资金量“增速不前”,市场活跃度略有降低。在经济层面上,国内19年第四季度GDP已经企稳,央行公布的M2大幅增加。为了维持经济持续高增长,央行继续维持宽松的流动性预期不变。股市的宏观流动性基础依旧,长假导致短期资金相对谨慎,股指多单适当减仓。国债:宽...
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