期权投资策略

专题简介:期权投资策略,常用期权投资策略讲解。
相关词条
  • 买权,即在到期日之前,按照执行价格,买进期货合约的期权。交易者在预期小麦期货价格上涨时,才会持有这种期权合约。 详情
  • 卖权,即在到期日或到期日之前按照一定执行价格卖出标的资产(商品、股票、指数或获得期货合约空头部位)的权利。卖权是一种卖的权利,买方对后市看跌时才... 详情
  • 买入看涨期权是指购买者支付权利金,获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投入者预期某种特定商品市场价格上涨时,他可以支付... 详情
  • 买入看跌期权是指购买者支付权利金,获得以特定价格向期权出售者卖出一定数量的某种特定商品的权利。看跌期权买入者往往预期市场价格将下跌。 详情
  • 卖出看涨期权是指卖出者获得权利金,若买入看涨期权者执行合约,卖出方必须以特定价格向期权买入方卖出一定数量的某种特定商品。看涨期权卖出方往往预期市... 详情
  • 卖出看跌期权是指卖出者获得权利金,若买入看跌期权者执行合约,卖出方必须以特定价格向期权买入方买入一定数量的某种特定商品。当投入者预期某种特定商品... 详情
  • 买入双向期权是指投入者同时买入相同交割价、相同到期日的看涨期权和看跌期权的交易策略。 详情
  • 卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权, 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。 详情
  • 买权,又译作看涨期权。买入执行价格为某一价位的买权,意味着买方在支付了一定数额的权利金之后,就获得了在合约有效期内执行该期权合约、并以该执行价格... 详情
  • 买入执行价格为某一价位的卖权,意味着买方在支付了一定数额的权利金之后,就获得了在合约有效期内执行该期权合约、并以该执行价格获得期货空头部位的权利... 详情
  • 熊市看涨期权套利是出售1手看涨期权。与此同时,买入1手第二个看涨期权。第二个看涨期权的标的物和到期日同第一个期货相同。但是敲定价要比第一个期权高。 详情
  • 牛市看涨期权套利是垂直套利方式的一种形式。交易方式是买进一个执行价格较低的看涨期权,同时卖出一个到期日相同、但执行价格较高的看涨期权,以利用两种... 详情
  • 熊市看跌期权套利的交易方式是买进一个执行价格较高的看跌期权,同时卖出一个到期日相同、但是执行价格较低的看跌期权。 详情
  • 熊市认购价差策略是指买入一份具备较高行权价格的认购期权,同时卖出一份具备较低行权价格的认购期权,合约的标的和到期时间都是一致的。卖出认购期权获取... 详情
  • 牛市认沽价差策略是指由买入较低行权价的认沽期权和卖出较高行权价的认沽期权构成,合约的标的和到期时间都是一致的。较低行权价的认沽期权会为策略提给下... 详情
  • 抛补期权头寸又称保值期权头寸,是一种将期权交易和现货交易或期货交易结合起来的投入策略。紧要作用是改变最初的危机暴露状态,以避免或减少因市场汇率出... 详情
  • 对角线认购策略是指由区别行权价格、区别到期期限的认购期权构成,买入一份期限较长、行权价格较低的认购期权,同时卖出一份期限较短、行权价格较高的认购... 详情
  • 领口策略同时由股票和期权构成,包含购买股票和一份认沽期权合约,同时卖出一份通常为虚值的认购期权合约,其中股票的数量与合约单位相等,认沽期权的行权... 详情
  • 危机逆转是指以区别的行使价格购买看跌期权和出售看涨期权,或两者相反的一种期权策略。出售期权所得,可以部分或全部用于偿付购买期权而需支付的期权费。... 详情
  • 马鞍式策略是指通过买入具备相同行权价和到期日的认购和认沽期权,这样根据组合的危机收益特征,当标的证券价格大幅向上或者向下波动时,该组合的持有者均... 详情
加载更多
相关资讯
  • 【行情要点】市场行情:日内行情低开后弱势偏空盘整震荡,日线上连续两天反弹受阻回落。截至收盘,上证5OETF下跌1.02%报收3.407;沪300ETF下跌1.09%报收5.001;深30OETF下跌0.95%报收4.989;沪深300指数下跌1.O2%报收4992.97。【期权盘面】隐含波动率:市场...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情高开后冲高回落午后逐渐回暖,日线上趋势线仍向下,上有20天均线压力。截至收盘,上证50ETPF上涨0.38%报收3.442;沪300ETF上涨0.62%报收5.056;深300ETF上涨0.50%报收5.037;沪深300指数上涨0.43%报收5044.55。【期权盘面...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情窄幅盘整震荡,日线上延续弱势盘整震荡偏空。截至收盘,上证50ETF下跌0.00%报收3.399;沪300ETF下跌0.02%报收4.999;深300ETF下跌0.08%报收4.984;沪深300指数下跌0.07%报收4992.42【期权盘面】隐含波动率:市场行情弱势震荡...
  • 【行情要点】市场行情:日线上看,上周节后两个交易日,上证50ETF、沪30OETF、深300ETF,沪深30O指数日跌幅均超过1%,市场行情变现为上方有压力的弱势格局。截止周五收盘,上证5OETF下跌1.31%报收3.399;沪300ETF下跌1.21%报收5.000;深300ETF下跌1.13%报...
  • 产品简介——买入看跌期权+卖出同期限看涨期权组合,是指企业同时买入和卖出两个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇期权所形成的组合,以达到企业多样化规避汇率风险的目的。产品功能——将结汇价格锁定在一个区间。结汇价格得到保护,最优、最差价格已确定,且能做到零成本。办理指引——1。对未来美元兑人民币的走...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情低开低走午后有所回升,日线上跌破前期低点空头压力较强。截至收盘,上证50ETF下跌1.07%报收3.419;沪300ETF下跌0.56%报收4.947;深300ETF下跌0.60%报收4.929;沪深300指数下*0.64%14948.97。【期权盘面】隐含波动率:市场...
  • 豆粕、菜粕:截至4月2日当周,沿海主要油厂豆粕库存77.44万吨,环比增加0.30%,同比增加183.97%。上周因部分大豆到港延迟及豆粕胀库,油厂开机率下滑至38.22%,而终端逢低补库,豆粕库存料有所回落。上周菜籽开机率小幅回升,两广及福建地区菜粕库存增加至86600吨,环比增加16.55%,同...
  • 豆粕、菜粕:截至4月2日当周,沿海主要油厂豆粕库存77.44万吨,环比增加0.30%,同比增加183.97%。上周因部分大豆到港延迟及豆粕胀库,油厂开机率下滑至38.22%,而终端逢低补库,豆粕库存料有所回落。上周菜籽开机率小幅回升,两广及福建地区菜粕库存增加至86600吨,环比增加16.55%,同...
  • 今日点评2021年04月08日,50ETF涨0.45%,收于3.558,300ETF(上交所)涨0.22%,收于5.109,300ETF(深交所)涨0.16%,收于5.094,沪深300指数涨0.17%,收于5112.21。上证50ETF期权成交量PCR为0.93,上一交易日成交量PCR为0.92;...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕跟跌,主力9月合约跌0.35%至3398,现货东莞报3280(0),终端逢低补库。5月进口巴西大豆成本4259,压榨净亏损235元/吨。截至3月26日当周,沿海主要地区进口大豆库存394.76万吨,环比减少7.78%,同比增加63.84%,主要油厂豆粕库存74.31万吨,环比减少...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕跟跌,主力9月合约跌0.35%至3398,现货东莞报3280(0),终端逢低补库。5月进口巴西大豆成本4259,压榨净亏损235元/吨。截至3月26日当周,沿海主要地区进口大豆库存394.76万吨,环比减少7.78%,同比增加63.84%,主要油厂豆粕库存74.31万吨,环比减少...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情冲高回落小幅盘整,日线上延续窄幅弱势震荡。截至收盘,上证5OETF上涨0.20%报收3.521;沪300ETF上涨0.20%报收5.043;深300ETF上涨0.14%报收5.026;沪深300指数上涨0.18%报收5046.88。【期权盘面】隐含波动率:市场行情窄幅盘...
  • 豆粕、菜粕:截至3月26日当周,沿海主要地区进口大豆库存394.76万吨,环比减少7.78%,同比增加63.84%,主要油厂豆粕库存74.31万吨,环比减少0.30%,同比增加128.15%。上周菜籽开机率小幅回落,但终端提货较慢,导致两广及福建地区菜粕库存增加至72000吨,环比增加12.5%,同...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕止跌反弹,主力9月合约涨1.56%至3382,现货东莞报3220(-20),终端逢低补库。5月进口巴西大豆成本4334,压榨净亏损222元/吨。截至3月19日当周,沿海主要地区进口大豆库存428万吨,环比减少2.69%,同比增加77.26%,主要油厂豆粕库存74.53万吨,环比增...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情低开低走后弱势小幅波动,日线上延续盘整偏空。截至收盘,上证5OETF下跌0.54%报收3.504;沪300ETF下跌0.89%报收5.009;深300ETF下跌0.72%报收4.995;沪深300指数下跌0.95%报收5009.25。【期权盘面】隐含波动率:市场行情弱势...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕止涨回落,主力9月合约跌0.36%至3349,现货东莞报3240(-10),终端逢低补库。5月进口巴西大豆成本4306,压榨净亏损222元/吨。截至3月19日当周,沿海主要地区进口大豆库存428万吨,环比减少2.69%,同比增加77.26%,主要油厂豆粕库存74.53万吨,环比增...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情冲高回落后小幅盘整,日线上延续弱势震荡小幅回升。截至收盘,上证50ETF上涨0.77%报收3.523;沪300ETF上涨1.14%报收5.054;深300ETF上涨0.66%报收5.031;沪深300指数上涨1.00%报|收5057.15。【期权盘面】隐含波动率:市场行...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情小幅盘整震荡,日线上延续窄幅波动。截至收盘,上证50ETF上涨0.42%报收13.591;沪300ETF上涨0.78%报收5.136;深300ETF上涨0.79%报收5.119;沪深300指数上漲0.80%报收5141.77【期权盘面】隐含波动率:市场行情弱势盘整,期权...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕止涨回落,主力5月合约跌0.61%至3246,现货东莞报3300(+20),中下游逢低补库。5月进口巴西大豆成本4286,压榨净亏损212元/吨。截至3月12日当周,沿海主要油厂豆粕库存74.47万吨,环比减少12.53%,同比增加45.33%。上周两广、福建及颗粒菜粕库存23....
  • 【行情要点】市场行情:日内行情高开后冲高回落反弹回升震荡上行,日线上延续上方受压趋势。截至收盘,上证5OETF上涨0.67%报收3.582;沪300ETF上涨0.65%报收5.073;深300ETF上涨0.54%报收5.054;沪深300指数上涨0.87%收5079.36。【期权盘面】隐含波动率:市...
  • 铜:产业层面,昨日LME铜库存减少800至92650吨,注销仓单占比降至17.8%,Cash/3M升水18.5美元/吨。国内方面,上海地区现货升水下调至60元/吨,昨日2103合约最后交易日隔月价差仍大,周末国内社会库存小幅增加,盘面走高后下游买兴受抑制。昨日国内现货铜进口亏损410元/吨,3月期进...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情低开低走尾盘有所回升,日线上延续弱势空头下跌趋势。截至收盘,上证50ETF下跌1.63%报收3.558;沪300ETF下跌1.98%报收5.040;深300ETF下跌1.87%报收5,027;沪深300指数下跌2.15%报收5035.54。【期权盘面】隐含波动率:市场行...
  • 【基本面信息】铜:产业层面,上周三大交易所库存续增2.3万吨,其中SHFE库存增幅收窄,LME交仓数量增加;中国保税区库存减少0.6万吨,因清关数量增加,且到港数量减少。现货方面,上周国内上海地区现货转为升水115元/吨,临近交割月间价差扩大导致现货交投较为活跃;LME市场Cash/3M升水缩至11...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情高开后窄幅盘整震荡,日线上小幅反弹回升。截至收盘,上证5OETF上涨0.51%报收3.523;沪30OETF上涨0.42%报收5.000;深300ETF上涨0.54%报收4.983;沪深300指数上涨0.66%报收5003.61【期权盘面】隐含波动率:市场行情弱势震荡,...
  • 铜:产业层面,昨日LME铜库存续增2975至88025吨,注销仓单占比降至19.2%,Cash/3M升水15美元/吨。国内方面,上海地区现货转为升水25元/吨,贸易商买盘较积极,盘面回调后下游买兴转好。昨日国内现货铜进口亏损400元/吨,3月期进口亏损50元/吨。废铜方面,昨日国内精废价差缩至141...
  • 豆粕、菜粕:5月进口巴西大豆成本4382,压榨净亏损200元/吨。截至3月5日当周,沿海主要地区进口大豆库存477.58万吨,环比减少4.93%,同比增加25.29%,主要油厂豆粕库存85.14万吨,环比增加13.73%,同比增加80.61%。受非洲猪瘟影响,养殖户大量抛售,导致生猪存栏下降,拖累豆...
  • 铜:产业层面,三大交易所库存续增1.8万吨;中国保税区库存小增0.1万吨,当周国内现货进口亏损扩大,保税区Premium下降。现货方面,上周国内上海地区现货贴水缩至60元/吨,盘面回调后下游买盘显著增多;LME市场Cash/3M升水缩至25.3美元/吨。供应方面,上周进口铜精矿加工费TC续创新低,铜...
  • 【行情要点】市场行情:日内行情高开冲高回落后一路单边下跳,日线上延续空头趋势报收大阴线。截至收盘,上证5OETF下跌3.18%报收3.561,沪30OETF下跌3.53%报收5.080,深300ETF下跌3.45%报收5.068;沪深300指数下跌3.47%报收5080.02。【期权盘面】隐含波动率...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕窄幅调整,主力5月合约涨0.12%至3364,现货东莞报3590(-10),下游成交清淡。5月进口巴西大豆成本4273,压榨净亏损100元/吨。截至2月26日当周,沿海主要地区进口大豆库存502.33万吨,环比增加5.52%,同比增加14.53%,主要油厂豆粕库存74.86万吨,...
  • 【基本面信息】铜:产业层面,三大交易所库存续增1.8万吨;中国保税区库存小增0.1万吨,当周国内现货进口亏损扩大,保税区Premium下降。现货方面,上周国内上海地区现货贴水缩至60元/吨,盘面回调后下游买盘显著增多;LME市场Cash/3M升水缩至25.3美元/吨。供应方面,上周进口铜精矿加工费T...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕偏弱调整,主力5月合约跌1.27%至3351,现货东莞报3600(0),下游成交清淡。5月进口巴西大豆成本4220,压榨净亏损98元/吨。截至2月26日当周,沿海主要地区进口大豆库存502.33万吨,环比增加5.52%,同比增加14.53%,主要油厂豆粕库存74.86万吨,环比增...
  • 豆粕、菜粕:大连豆粕止跌反弹,主力5月合约涨0.21%至3403,现货东莞报3600(0),下游成交清淡。5月进口巴西大豆成本4220,压榨净亏损98元/吨。截至2月26日当周,沿海主要地区进口大豆库存502.33万吨,环比增加5.52%,同比增加14.53%,主要油厂豆粕库存74.86万吨,环比增...
  • 铜:产业层面,昨日LME铜库存增加400至74100吨,注销仓单占比降至27.9%,Cash/3M升水49.8美元/吨。国内方面,上海地区现货贴水20元/吨,盘面回升后买盘受抑制,市场活跃度回落。昨日国内现货铜进口亏损扩至600元/吨,3月期进口处于盈亏平衡附近。废铜方面,昨日国内精废价差扩至267...
  • 铜:产业层面,昨日LME铜库存减少2025至74200吨,注销仓单占比降至25.8%,Cash/3M升水62.3美元/吨。国内方面,上海地区现货贴水缩至40元/吨,周一国内社会库存环比上周五增近1万吨,市场买盘依然谨慎。昨日国内铜进口维持亏损,其中现货铜进口亏损700元/吨以上。废铜方面,昨日国内精...
  • 铜:产业层面,昨日LME库存减少1125至78575吨,注销仓单占比降至30.0%,Cash/3m升水31.5美元/吨。国内方面,上海地区现货贴水扩至205元/吨,市场买盘畏高,整体成交不佳。昨日国内现货铜进口亏损扩至700元/吨,3月期亏损90元/吨。废铜方面,昨日国内废铜报价平稳,精废价差扩至3...
  • 以银行为代表的大金融板块出现冲高回落的现象A市场回顾随着美国大选中拜登的正式当选、国内经济的稳步复苏和低估值周期板块的不断修复,11月A股市场整体呈现振荡上涨的走势,沪深300指数由月初的4700点左右上涨至目前5050点左右,涨幅接近7.5%。两市成交量和成交额则出现一定放大,整个11月日均成交量...
  • 11月9日消息:美国大选期间,CBOT大豆、豆粕、豆油及玉米、小麦等农产品均录得上涨,美元指数下挫和通胀预期对美盘农产品均有提振。从供需面看,美豆出口需求、南美天气干燥以及单产调降支撑美豆突破1100美分/蒲式耳大关。展望后市,在美元贬值的趋势下,美豆振荡区间上移的趋势不变,但国内后续需求不及预期或...
  • 美国大选期间,CBOT大豆、豆粕、豆油及玉米、小麦等农产品均录得上涨,美元指数下挫和通胀预期对美盘农产品均有提振。从供需面看,美豆出口需求、南美天气干燥以及单产调降支撑美豆突破1100美分/蒲式耳大关。展望后市,在美元贬值的趋势下,美豆振荡区间上移的趋势不变,但国内后续需求不及预期或导致库存累积,华...
  • 瑞银财富管理全球首席投资总监MarkHaefele发表报告指出,本周甚至是未来数周市场将聚焦在发达市场疫情传播受控的情况、疫情对经济的冲击能够缓解的证据,以及政策涵盖层面加大的迹象。*预测欧元兑美元年底为1.19*他又指,投资者应结合卖出看跌期权和平均入市策略,有助于投资者缓和短期市场波动影响,又可...
  • 在一系列事件尘埃落定之前,铜价短期仍有回调可能,长期看好铜价上行。对于希望赚取稳健收益的投资者而言,推荐选择胜率更高的保守策略。A全球精炼铜产量不及预期2019年5月,ICSG发布了半年一度的预期报告,统计中将2018年的全球铜产出增幅数据调高至2.5%,达2061.4万吨。同时也将2019年原先预...
  • 6月3日晚间,碧桂园发布公告称,公司卖出看涨期权发生调整。卖出看涨期权的协定价(最初为每份卖出看涨期权17.908港元)已调整为每份卖出看涨期权17.37港元;卖出看涨期卖出看涨期权的总数(约6.2亿份卖出看涨期权)已调整为约6.4亿份。公告显示,碧桂园在2019年5月16日举行的股东周年大会上,股...
  • 因派付末期股息碧桂园调整看涨期权协定价至17.37港元6月3日,碧桂园控股有限公司公告宣布,调整卖出看涨期权的协定价至17.37港元每份(最初为每份卖出看涨期权17.908港元),卖出看涨期权的总数(即622,218,718份卖出看涨期权)已调整为641,422,390份。碧桂园表示,公司在2019...
  • 碧桂园(02007)公告,于公司在2019年5月16日举行的股东周年大会上,股东批准派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股股份人民币30.32分。末期股息预期将于2019年7月10日或前后派付予于2019年5月24日名列股东名册的股东。根据卖出看涨期权条款及条件所规定调整条文,由于末期股...
  • 卖出开仓看涨期权后,可能出现三种行情,分别是上涨、横盘、下跌,接下来我们分别介绍这三种行情如何应对。上涨行情:卖出开仓看涨期权后,如果行情上涨,跟我们的预期相反,这时候简单的做法就是“熄火”,止损离场。横盘行情:卖出开仓看涨期权后,如果行情是横盘振荡,这时候分两种情况,如果是做短线交易的,那就尽量在...
  • 当我们判断后市行情大跌时,可以买入开仓看跌期权,这时候可能会出现三种行情,分别是下跌、横盘、上涨,接下来我们分别介绍这三种行情如何驾驭:第一,上涨行情。买入开仓看跌期权后,如果行情上涨了,跟我们的预期相反,这时候简单的做法就是“熄火”,止损离场。第二,横盘行情。买入开仓看跌期权后,如果行情是横盘振荡...
  • 当我们判断后市行情大涨时,可以买入开仓看涨期权,此时可能出现下跌、横盘、上涨三种行情。接下来,我们介绍一下如何驾驭这三种行情。第一,下跌行情。买入开仓看涨期权后,如果行情下跌,跟我们的预期相反,这时候简单的做法就是“熄火”,止损离场,不要做太复杂的操作。第二,横盘行情。买入开仓看涨期权后,如果行情是...
  • 周二(4月24日)欧市盘中,美元兑加元小幅回落,最新交投于1.2840附近,在连涨四日后略作休整。日内早间汇价曾一度触及3月20日以来最高水平1.2861,由于近期美债收益率持续上行,美元受到提振。从期权市场的变化看,当前美元兑加元一个月25delta风险逆转指标已转为正值,表明加元看跌期权的隐含波...
  • 基本原理波动率直观解释方向是交易最直观的出发点,我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。国内几大交易所统一以红色表示上涨,绿色表示下跌,以正数的涨跌幅表示上涨,以负数的涨跌幅表示下跌。但是对于标的的波动率,投资者往往高呼不可见、不可知。事实上,波动率是对波动幅度或者说是对波动剧烈程度的衡量...
  • 白糖期权上市3个月以来,市场运行平稳,期权定价较为合理,但受限于200手的个人持仓限制,目前成交活跃度较上市初期并未出现明显改善。针对白糖上市以来的低波动状态,可构建专门交易隐含波动率的投资策略。白糖...
  • 进入6月,全球食糖市场基本面不断恶化,ICE原糖期货10月合约价格加速下行,最低下探至12。74美分磅,6月29日强势反弹,短期有所企稳。郑糖17091801合约也跌入成本区间,下半年很有可能振荡上行...
  • 投资者在交易时需综合考虑行情演变方式借贷成本杠杆风险暴露等因素如果投资者判断未来白糖行情可能大涨,并据此随意买入一张白糖看涨期权,可能并不一定合适。因为即使未来白糖如投资者所判断的,6个月后出现一波趋...
  • 近期,商品市场受资金流动性影响整体表现不佳,豆粕期货弱势运行。豆粕期货价格下行可能性较大UDA5月供需报告公布当天,因美国平衡表期末库存低于预期,COT豆粕价格一度涨至989美分蒲式耳,随后立即回落,...
  • 受证监会主席上周末讲话影响,周一A股市场举牌概念股深度回调,上证综指日内多次跌破3200点,午后银行板块护盘,尾盘报收于3204。71点,下跌1。21。两市成交量小幅降至5109。8亿元,减少862。...
  • 国际现货白银周四7月28日亚市早盘小幅回落至20。20美元附近。周三7月27日尽管美联储公布的7月政策声明略显鹰派,但市场并不买账,9月加息概率不升反降,美元指数跳水,提振银价当天暴涨逾3。5,纽约时...
  • 某玉米加工厂企业,预计两个月后需要买进一批玉米原料,当前玉米的波动情况较小,未来一段时间波动也不会很大,有没有可能利用期权交易来降低买入成本呢对于这种情况,企业可以考虑采用卖出虚值看跌期权的策略,接下...
  • 每年的34月是钢材市场的季节性旺季,从大商所的铁矿石期货1609合约来看,许多投资者就等着抄底,让大家仿佛感受到了暴风雨前夕的安宁。许多钢厂也判断到了这一点,可是一触即发的上涨行情无疑会大幅增加其原材...
  • 周二2月23日亚欧时段国际油价震荡微跌,美原油4月期货一度跌逾2至32。64美元桶,布伦特原油4月期货最低触及34。00美元桶,最新期权数据显示,尽管隔夜油价上涨,但美国原油市场仍由空头占据主导地位,...
  • F牛汇2月23日讯周二亚欧时段国际油价震荡微跌,美原油4月期货一度跌逾2至32。64美元桶,布伦特原油4月期货最低触及34。00美元桶,最新期权数据显示,尽管隔夜油价上涨,但美国原油市场仍由空头占据主...
  • 细心的投资者可以发现,近期上证50ETF认沽期权的隐含波动率已经远远高于同等行权价的认购期权,比如行权价为2。8点的8月认沽期权隐含波动率为105。3,而其对应的认购期权隐含波动率仅为45。6。虽然4...
  • 众所周知,影响期权价格的因素包括标的资产价格行权价合约到期期限无风险利率标的资产波动率,前四项因素可以直接从市场观察到,但是波动率只能依赖于估计。对波动率的预测往往是期权交易员面临的最大风险来源,这也...
  • 周一7月6日亚市午后,澳元美元位于0。7490附近水平徘徊。日内知名外媒分析师指出,澳元美元1个月期风险逆转指标自7月3日的137基点降至148基点,为5月5日以来最悲观水平。与此同时,数据显示澳元美...
  • 近期股票行情调整加剧,本周进入新股密集申购期。周一周二上证50ETF收于长阴线,市场心态趋于谨慎。周三上证50ETF先抑后扬,截至收盘,上证50ETF收于3。175,上涨幅度0。86。前几日表现强势的...
  • 法国巴黎银行ARIA分析师在周二3月31日的报告中表示,美元走强,通胀压力缺乏,黄金2季度可能处于守势。分析师补充说,1季度出现的避险需求一度提振金价,在这不可能在2季度继续出现,看跌期权压倒看涨期权...
加载更多

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500