套期保值

专题简介:套期保值,期货套期保值理论讲解。
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  • 近日,上海期货交易所发布公告,对《上海期货交易所套期保值交易管理办法》(下简称《套保办法》)进行修订,修订案自2019年1月10日起施行。此次修订主要涉及申请套期保值交易头寸需要提供的证明材料等相关规定。一是明确客户在申请一般月份套期保值交易头寸时,提供现货经营规模的相关证明材料,并在《套保办法》中...
  • (2018年10月23日郑州商品交易所第六届理事会第十二次会议审议通过)对《郑州商品交易所套期保值管理办法》作如下修改:一、新增第三条“需进行套期保值交易的客户应向其开户的期货公司会员申报,由期货公司会员进行审核后,按本办法向交易所办理申报手续;非期货公司会员直接向交易所办理申报手续。委托境外经纪机...
  • 上海钢联(300226)9月5日晚间公告,公司控股子公司钢银电商将继续开展钢材套期保值业务。交易品种为上海期货交易所上市的螺纹钢、热卷等期货。最高持仓量不超过8万吨,且期货持仓量原则上应不超过套期保值的现货量。保证金控制在5000万元以内。...
  • 近期锌价持续下跌,锡业股份(000960)在互动平台表示,锌价波动会对公司会带来一定的影响,公司已通过套期保值等方式尽可能降低价格波动影响。...
  • 万科昨晚的公告引人关注,公司授权子公司开展外汇套期保值,以防范汇率大幅波动带来的不良影响。(今年以来美元/人民币走势图)从上图可以看出,自今年4月下旬以来,美元持续强势表现。当时,美元/人民币最低达到6.26左右。今日,这一数字已经升值6.92左右。也就是说,4月下旬,兑换100美元约需要人民币62...
  • 8月15日,万科A发布公告称,为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低万科海外平台未来偿债风险,公司有必要就外汇风险敞口进行更充分的套期保值。据公告,投融资外币币种中美元、港币为主要货币。截至2018年7月末,公司海外平台净外汇风险敞口不大于12亿美元。此外,万...
  • 8月15日晚,万科企业股份有限公司发布公告称,将授权子公司开展外汇套期保值交易。根据公告,万科海外平台拟开展的主要外汇套期保值包括但不限于:远期结/购汇(如远期外汇契约DF或NDF)、货币掉期(如交叉货币互换合约CCS)、外汇期权等,购买的外汇套期保值品种的期限尽可能与该公司外汇风险敞口的期限相同或...
  • 万科企业(02202)公告,为了更好地开展境外投融资业务,经有关政府机关批准,公司先后在香港设立了多个全资投融资平台(如:万科地产(香港)有限公司、万科置业(香港)有限公司等,简称“万科海外平台”),一方面参与境外投资并购及投资境内房地产项目,另一方面在境外筹集外币资金为业务发展服务。投融资外币币种...
  • 万科企业(02202.HK)公布,公司第十八届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请董事会授权子公司开展外汇套期保值的议案》。此次外汇套期保值授权自董事会审议通过后即生效,无须再提交公司股东大会审议批准。为了更好地开展境外投融资业务,经有关政府机关批准,公司先后在香港设立了多个全资投融资平台(如:万...
  • 万科A(000002)8月15日晚间公告,为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动带来的不良影响,控制公司财务费用波动,降低万科海外平台未来偿债风险,公司有必要就外汇风险敞口进行更充分的套期保值。截至2018年7月末,公司海外平台净外汇风险敞口不大于12亿美元。公司下属子公司的外汇衍生品套期保值不进行任...
  • 宁德时代(深:300750)公告拟开展外汇套期保值业务,惟现价微跌0.53%,报73.67元人民币。宁德时代表示,随著公司海外业务的发展,外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险,公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司业务需求情况,公司拟开展外汇...
  • 翰宇药业昨日晚间公告称,董事会同意公司及控股子公司12个月内累计开展的外汇套期保值交易,交易总额不超过3,000万美元。翰宇药业表示,进出口业务是公司主要业务之一,进口、出口收汇结算方式主要采用美元货币;本次拟开展的外汇套期保值业务也主要针对生产经营所使用的美元结算货币。保荐机构经审查后认为翰宇药业...
  • 美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据显示,截至7月31日当周,COMEX黄金期货投机性空仓增加189500盎司,至17391800盎司,创下2006年有记录以来的最高水准。同时,COMEX黄金期货净多头头寸当周骤降1326000盎司,令净多头头寸总规模降至2016年1月初以来的最低值——35...
  • 《套期保值》芝加哥期货交易所大豆期货昨天(30日)上升,11月合约升5.75美仙,收报8.91美元,为三周以来最高收巿价。主要受美国中西部大豆种植区部分地区出现乾旱,担任影响今年大豆收成,因每年8、9月份是大豆生长关键期,天气不能太热和乾燥,需要适量雨水。此外,全球多国地区出现酷热气温,极端天气频繁...
  • 南方航空(600029)周一介绍,公司已经制定了航油套期保值计划和人民币汇率套期保值计划,将根据市场情况,采取简单的工具,择机开展航油套期保值和汇率套期保值。南方航空从事国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输业务、通用航空业务、航空器维修服务、国内外航空公司的代理业务以及航空配餐服务。...
  • 近日,郑商所对利用虚假材料申请套期保值额度的两个客户给予纪律处分。据了解,2018年3月,郑商所在套期保值审核中发现两个企业客户使用虚假合同及材料申请套期保值额度。对此,郑商所及时开展调查,核实相关情况,并依据《郑州商品交易所套期保值管理办法》和《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定,取消客户已获...
  • 引言套期保值(Hedging)也称“对冲交易”,它的基本做法是买进或卖出与现货市场交易数量相当但交易方向相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约对冲平仓,结清期货交易带来的盈利或亏损,以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益,使交易者的经济收益稳定在一定的...
  • 外汇局:客户使用远期结售汇进行套期保值需遵照交易原则;对真实合规的金融交易敞口可以提供远期结售汇套期保值;境内企业外汇贷款、境外机构投资人民币债券可以远期购汇;远期结售汇应为对冲外汇风险敞口,交易单证并非唯一的标尺。...
  • 既规避价格向不利方向变动的风险又保留向有利方向变动的潜在收益期货套期保值与期权套期保值对比损益结构期货套期保值在对冲风险的同时,消除了收益进一步增长的可能。期权套期保值在对冲风险的同时,则保留了收益增长的空间,具体的收益取决于行情向有利于投资方向波动的空间。图为期货多头与看涨期权多头损益对比资金利用...
  • 供给侧改革背景下引言党的十九大报告指出,深化金融体制改革,增强金融服务实体经济能力,提高直接融资比重,促进多层次资本市场健康发展。期货市场是金融业的有机组成部分,服务实体经济是我国建立期货市场的初心。在我国经济发展已经进入新常态的情况下,期货市场如何有效服务实体经济,已经成为发挥期货市场功能、发展期...
  • 金风科技(02208.HK)公告,随着公司国际市场的不断开拓,国际业务不断做大做强,公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,公司展开了外汇套期保值业务。根据2018年外汇相关进出口业务经营周期、国际项目收支以及资金需求情况,遵循谨慎预测...
  • 厦门港务(03378.HK)宣布,于2018年3月23日,公司第六届董事会第十二次会议同意公司全资子公司厦门港务贸易2018年度在保证金6700万元人民币(卖出套保4300万和买入套保2400万)额度内开展商品期货套期保值业务。公告称,厦门港务贸易拟借助期货市场的价格发现和风险对冲功能,利用境内期货...
  • 厦门港务(03378)公布,该公司于2018年3月23日召开董事会会议审议通过了《关于厦门港务贸易有限公司2018年度在保证金6700万元人民币额度内开展套保业务的议案》,同意公司全资子公司厦门港务贸易有限公司2018年度在保证金6700万元人民币额度内开展商品期货套期保值业务。...
  • 引言为较全面地了解境外期货市场对套期保值的管理,本文整理了六个国家和地区的八家期货交易所(集团)的套期保值相关规定,并与境内《郑州商品交易所套期保值管理办法》进行对比分析,以期为境内期货交易所套期保值制度规则的进一步完善提供参考借鉴。A研究背景套期保值是广大实体企业利用期货市场规避风险的重要手段,完...
  • 金风科技(02208.HK)公告,公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司StockyardHillWindFarmPtyLtd。开展项目融资利率掉期和外汇套期保值业务的议案》,同意对其所属的StockyardHill风电场项目开展利率掉期和外汇套期保值业务。公告称,Stockyard...
  • 金风科技(02208.HK)周三晚间公布,公司董事会通过议案,同意对其所属的StockyardHill风电场项目开展利率掉期和外汇套期保值业务。公告显示,StockyardHillWindFarmPtyLtd。为公司子公司金风国际控股(香港)有限公司的全资子公司,其所属StockyardHill风电...
  • 提要期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。套期保值的基本特征是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在买进或卖出实货的同...
  • 第一章总则第一条为了加强对境外期货业务的管理,根据《期货交易管理暂行条例》的规定,制定本办法。第二条本办法适用于在中华人民共和国境内注册的国有企业(包括国有资产占控股地位或主导地位的企业)。第三条本办法所称境外期货业务是指境内企业从事境外期货交易所上市标准化合约交易的经营活动。第四条中国证监会依照本...
  • 第一章总则第一条为充分发挥期货市场的套期保值功能,促进期货市场的规范发展,根据《大连商品交易所交易规则》等有关规定制定本办法。第二条套期保值实行资格认定和额度管理制度。按照合约月份的不同,套期保值持仓额度分为一般月份套期保值持仓额度(自合约上市之日起至交割月份前第一个月最后一个交易日)和交割月份套期...
  • 9月2021日,上期所在上海举办2017年第四期套期保值企业专场培训,来自100多家企业的120余名代表参加了培训。本次培训邀请了10余名期货行业各领域的专家就期货市场与实体经济发展期货公司服务实体企...
  • 9月20日21日,上海期货交易所下称上期所举办了2017年第四期套期保值企业专场培训,来自100余家企业共计120余位产业客户代表期货从业人员和机构投资者参加了培训。本次培训邀请了10余名来自期货行业...
  • 转型升级在路上钢铁企业拥有智力资源钢铁企业运行的好坏,除了影响自身的生产经营与短期的现货贸易,还会影响金融市场的波动。钢铁企业正利用产业优势,越来越多地参与到期货市场中,其通过期货交易与现货贸易相结合...
  • 近日,记者从中国期货业协会获悉,中期协将与中钢协联合发布钢铁生产企业套期保值业务指引,在引导和支持期货经营机构服务实体经济方面发挥更大的作用。2016年,中期协与中钢协签署了合作备忘录。据统计,国内前...
  • 企业套保必须有明确的规定和操作流程,严格区分套期保值投机套利等业务经过多年研究交易和市场调研,笔者发现,大量与期货市场价格变动息息相关的企业仍然随波逐流,看天吃饭,经营方式粗糙,业绩大起大落。虽然有不...
  • 厦门港务03378公布,2017年9月1日,公司附属厦门港务发展000905。Z召开第六届董事会第六次会议,会议审议通过了关于调整厦门港务贸易有限公司2017年度套期保值额度的议案,同意公司全资子公司...
  • 上期所8月16日发布公告,对官网数据与行情栏目中的月度参考价计算方式进行修订,以适应现货行业贸易和计价习惯,方便产业客户套期保值。即日起,上期所将在月度参考价的表格中增加结算参考价,计算方式为当月三月...
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