期权类型

专题简介:期权类型,常用期权类型基础讲解。
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  • [行情回顾]国际市场。ICE原糖各合约在9月达到阶段性低点后,开启一轮顺畅的上涨行情。截至10月26日,ICE原糖3月合约收于14.82美分/磅,10月以来上涨达1.36美分/磅,涨幅达10%。国内市场。郑糖期货价格整体呈先涨后跌的走势。9月产销库存数据显示,2019/2020榨季结转库存低于上个榨...
  • 国庆节后美豆价格快速上涨,最高达1088美分/蒲式耳,带动国内豆粕涨至3300元/吨。此轮美豆价格上涨的背景因素为:一是南美大豆旧作基本售罄,巴西国内甚至需要放开进口;二是我国执行中美第一阶段协议,大量采购美豆,导致美豆在丰产的情况下库存不断下降。那么后期要推升美豆价格需要的推力有两方面:一是供给端...
  • 周四,一位投资者购买了大量Netflix和亚马逊等科技股的看涨期权,有分析师猜测,可能是8月份豪赌科技股期权的孙正义又一次出手了。根据TradeAlert的数据,这位投资者总共为这些期权花费了约1.8亿美元,期权标的物的名义价值约为17亿美元。对此,软银拒绝置评。(文章来源:界面新闻)
  • 外盘方面,USDA9月报告显示全球棉花期末库存预估下调,供需状况边际转好,一定程度给予全球棉花价格支撑。但疫情和消费仍然是影响棉价走势的主要因素,后期棉价预计维持震荡中重心上抬的走势。内盘方面,基本面转好使得棉花价格下方存在支撑,但上方受到疫情的限制,经济、消费需要时间恢复,突破性上涨仍缺乏推动力,...
  • 软银(SoftBank)作为“纳斯达克鲸鱼”(Nasdaqwhale)而出现时引起了轰动,但一些分析师怀疑,整体市场影响可能不及规模小得多但疯狂的鱼群(散户投资者)的影响。软银已购买了价值40亿美元的美国大型科技股期权,其名义价值约为300亿美元。中阳环球表示,这种行为,会引起市场有助涨助跌。中阳环...
  • 摘要:由于爆料本身缺乏足够多的细节,外界很难百分百确定软银是亏是赚。美股连续三个交易日的暴跌,让不少市场声音倾向于相信软银巨亏了。但同时也有另一些声音认为,软银也有可能大赚了一笔。目前市场上有关软银“数十亿美元期权建仓”的一手消息,均来自美国媒体的知情人士爆料。软银官方还没有正式回应此事。由于爆料本...
  • 据《金融时报》的报道,软银利用旗下子公司设立的投资部门购买了亚马逊、微软、奈飞和特斯拉等公司约40亿美元的股票看涨期权。这一举动推高了股市整体交易量,引发了一波跟风交易热潮。在此之前,软银曾通过其规模为1000亿美元的愿景基金(VisionFund)对私营科技初创企业进行了大笔投资。但期权市场上的大...
  • 9月6日,资本邦获悉,据知情人士透露,在过去的一个月里,日本软银(SoftBank)购入了价值数十亿美元的美股龙头股看涨期权。此举推高了交易量,一时间引发了交易狂潮,软银也因此被称为是“纳斯达克巨鲸(Nasdaqwhale)”。软银拒绝就此事发表评论。不愿透露姓名的知情人士表示,软银正在大规模购买股...
  • 据报道,本周美国科技股暴涨的幕后推手是日本软银(SoftBank)。化身“纳斯达克巨鲸”(Nasdaqwhale)的软银在过去一个月里购买了价值数十亿美元的科技股看涨期权,押注未来十年这些科技巨头的股价还会上涨。监管文件显示,软银曾购买亚马逊、微软和Netflix等公司近40亿美元的股票,还有一部分...
  • 尽管欧美国家和亚洲主要经济体陆续复工复产,但疫情对全年的经济拖累依然不可忽视。据世界银行发布的《全球经济展望》,受新冠肺炎疫情影响,全球经济受到巨大冲击,今年全球经济将萎缩5.2%,这是自二战以来最严重的衰退,人均产出下降的经济体比例恐达到1870年以来的最高水平。其中,发达经济体的经济活动预计在2...
  • 在经历了几个月的振荡攀升后,本周沪深300股指进入牛市行情,隐含波动率也大幅抬升,从前期50分位数附近,上升到90分位数左右,处于历史高位水平。此时如果做单腿买入看涨期权未免太贵,且面临着期权临近到期时间价值亏损的风险,而做卖出看跌也可能面临行情转向下跌的潜在风险。那么在这种行情里,有什么策略可以更...
  • 今日(6月30日),动力煤期权在郑州商品交易所挂牌交易。上市首日,动力煤看涨期权“ZC009C570”成交活跃,首日涨幅80.56%,首日成交量2957手,日增仓1313手。动力煤期权是郑商所上市的第6个期权品种,也是中国商品市场上半年的最后一个新品种。至此,国内衍生品市场上市交易的商品期权已经达到...
  • 随着经济状况的突然改善,美国股市已经从3月份的低点大幅反弹。纳斯达克综合指数有史以来首次突破10000点,创下了历史新高,而标普500指数也已经接近于抹平今年以来的跌幅。而在股市疯狂上涨的背后,一些迹象也正显示出,投资者的狂热现象无所不在。谷歌趋势数据显示,“日间交易”和“看涨期权”的搜索量在最近几...
  • 一、市场回顾5月郑糖09合约整体在5000元/吨附近震荡,技术上其正在构筑底部,前期在国际原油大跌、三年食糖关税保护政策到期、糖浆进口替代国内消费等利空因素影响下,郑糖出现了一波恐慌式下跌,SR009合约其最低触及了4800元/吨的近五年低位区域,随后在原油企稳反弹、国内生产成本支撑、消费转旺等影响...
  • 6月1日早间,碧桂园控股有限公司发布公告称,因派付末期股息,将调整于2023年到期的78.3亿港元4.50%有抵押担保可换股债券,调整债券的换股价、卖出看涨期权及买入看涨期权。观点地产新媒体了解到,债券的换股价将由每股股份11.90港元调整为11.43港元。基于在公告日期尚未偿还的债券本金总额78亿...
  • 6月1日早间,碧桂园公告称,因派付末期股息,债券的换股价将由每股股份11.90港元调整为11.43港元;卖出看涨期权的协定价将由每份卖出看涨期权16.94港元调整为16.26港元;同时,买入看涨期权的协定价将由每份买入看涨期权11.90港元调整为11.43港元。以上所有调整均自2020年6月1日起生...
  • 根据美国证监会(SEC)披露,高盛集团(GS.US)于5月16日递交了截至2020年3月31日的一季度(Q1)持仓报告(13F)。最新数据显示,高盛Q1持仓总市值为2838亿美元,较上季度的3926亿美元有所减少,环比下降约27.7%。本季度,高盛在持仓组合中新增了618只标的,增持2121只标的。...
  • 根据美国证监会(SEC)披露,瑞士信贷(CS.US)于5月13日递交了截至2020年3月31日的一季度(Q1)13F持仓报告。根据数据显示,截至3月31日,瑞信持仓总市值为1157.79亿美元,与2019年四季度(Q4)相比下滑16%,同比增加5.6%,去年一季度持仓总市值为1096.07亿美元。瑞...
  • 根据美国证监会(SEC)披露,花旗集团(C.US)于5月13日递交了截止至2020年3月31日的一季度(Q4)持仓报告(13F)。据统计,花旗一季度持仓总市值达1106.2亿美元,上一季度总市值为1381.22亿美元,环比降低20%。花旗在一季度的持仓组合中新增了286只个股,增持了3375只个股。...
  • 瑞银集团(UBS.US)5月1日向美国证监会(SEC)递交了其最新第1季度(Q1)持仓报告。该公司持仓总市值为2122.10亿美元,19年四季度持仓总市值为2874亿美元。其前10名持股集中度为16.53%。瑞银最大的持股量为SPDRS&P500ETFTrust(PUT),持股量为2975.4万股。...
  • 瑞银集团(UBS.US)5月1日向美国证监会(SEC)递交了其最新第1季度(Q1)持仓报告。该公司持仓总市值为2122.10亿美元,19年四季度持仓总市值为2874亿美元。其前10名持股集中度为16.53%。瑞银最大的持股量为SPDRS&P500ETFTrust(PUT),持股量为2975.4万股。...
  • 一边是老股东的退出、大股东的质押,一边是对冲基金、政府主权基金的进入和看好。截然相反的选择,意味着什么?瑞幸咖啡的机构投资者们,如今安好?瑞幸咖啡今年连发23条股权变动信息。南都记者查阅发现,根据美东时间4月3日的披露,孤松资本(LonePineCapitalLLC)及其所代表的公司、个人持股为零。...
  • 一、全球棉花市场供需情况(一)美棉增产导致库存积累美国农业部3月供需预估报告,预估2019/20年度美国棉花产量642.3万吨,较上月预测下调6.6万吨,较上一年度增长9.45%;美棉出口量为359.2万吨,与上月预测持平,较上一年度增长11.76%;期末库存111万吨,较上月预测下调6.6万吨,较...
  • 瑞银财富管理全球首席投资总监MarkHaefele发表报告指出,本周甚至是未来数周市场将聚焦在发达市场疫情传播受控的情况、疫情对经济的冲击能够缓解的证据,以及政策涵盖层面加大的迹象。*预测欧元兑美元年底为1.19*他又指,投资者应结合卖出看跌期权和平均入市策略,有助于投资者缓和短期市场波动影响,又可...
  • 中国证券报记者从中信期货了解到,在2019年中信期货、中信中证资本参与的临高县天然橡胶保险+期货项目中,巧用奇异期权大幅降低期权成本,推动了我国“保险+期货”实现了新的突破。据介绍,自2016年我国首次提出稳步扩大“保险+期货”试点以来,“保险+期货”今年已经是第五次被中央一号文件提及,其对农产品市...
  • 最近的资本市场有一大看点,那就是期权,尤其是看涨期权,据中国基金报报道:3月10日看涨期权集体飙升,部分合约涨幅超100%,但从今天的盘面来看,看涨期权市场似乎有所降温。那么大盘后市究竟会如何走也成了投资者当下很关注的问题。部分保险机构认为:“目前A股在3000点上下表现出了较好的抗跌性,未来如果跌...
  • 3月10日,在海外股市一片跌声中,A股三大股指实现V形反转。沪指上涨1.82%,深成指上涨2.65%,创业板指上涨2.66%。3月11日,看涨期权价格集体飙升,部分合约涨幅超100%。上期资本结构性产品部负责人金士星表示,3月10日三大股指V形反转,50ETF及300ETF认购期权价格随之飙升。一些...
  • 美股遭遇罕见的暴跌之际,全球最大的对冲基金桥水基金去年底的一笔看跌期权成了市场关注的焦点。据美媒去年底报道,桥水基金斥资15亿美元,即其所管理资产1%的规模,购入看跌期权,押注全球股市未来三个月将会下跌。该期权与标普500指数挂钩,涉及市值1000亿美金。虽然桥水基金创始人瑞·达利欧表示,并不是单纯...
  • 上周金价暴涨约60美元,录得六个月以来最大周涨幅。周一(2月24日)亚市尾盘金价交投于1661美元/盎司,日内涨幅超1%,亚市早盘触及日高1679.70美元,为2013年2月以来最高水平。金价自时段内高位回落将吸引更多买盘,因风险厌恶情绪升温,标普500指数期货和亚洲股市大跌,因包括韩国、意大利和伊...
  • 当投资者预期未来标的价格上升的可能性大,但又担心上涨空间有限时,可以构建牛市价差期权组合。该策略适合较保守的投资者,希望能获取标的价格上升的盈利,同时限制标的价格下跌的亏损。从图1和图2中我们可以看出,当标的价格大幅上涨或下跌时,牛市价差组合的盈利和亏损都是有限的,最大亏损为构建组合时付出的权利金成...
  • 短期走势偏多为主A全球大豆市场情况USDA2月报告将2019/2020年度全球大豆预计产量较上月略微上调,至3.39亿吨,较上一年度下滑1925万吨(-5.4%),其中巴西本年度预计产量略有上浮,美国、阿根廷则与上月预测持平。同时,全球大豆期初库存较上月略微上调,至1.11亿吨,较上一年度上浮12....
  • 春节过后,连玉米主力合约2005先扬后抑,整体承压运行。由于节后国内玉米供给出现阶段性偏紧态势,造成玉米现货价格坚挺。春节之前玉米中游贸易商采购谨慎,港口玉米库存较低。春节期间,我国出现的重大公共卫生事件发酵,为防止疫情扩散,玉米主产区部分村镇封锁交通,基层售粮受限。此外,受此次重大公共卫生事件影响...
  • 瑞银集团(UBS.US)2月14日向美国证监会(SEC)递交了其最新第四季度(Q4)持仓报告。四季度,瑞银持仓总市值为2874亿美元,上一季度(Q3)为2598亿美元,环比增长约11%。四季度瑞银持仓新增标的816只,增持4328只,减持2722只,并对695只标的进行了清仓处理。从持仓偏好来看,金...
  • 根据美国证监会(SEC)披露,高盛集团(GS.US)于2月14日递交了截至2019年12月31日的四季度(Q4)持仓报告(13F)。最新数据显示,高盛Q4持仓总市值为3926亿美元,较Q3的3461亿美元有所增长。本季度,高盛在持仓组合中新增了475只标的,增持2489只标的。同时,高盛还减持了18...
  • 2月3日,上证指数收盘大跌7.72%,两市超过3000只个股收盘跌停,疫情下的A股节后首日行情惨淡。相对于股票市场的大跌,期权市场却走出载入史册的行情,尤其是看跌期权全线暴涨。其中,50ETF期权、沪深300ETF期权以及沪深300股指期权合计共有28个合约大涨超10倍,9个合约暴涨超20倍。就单个...
  • 2月3日,上证指数大跌7.72%,两市超过3000只股票收盘,疫情下的A股首日惨淡收盘。相对于股票市场的大跌,期权市场却走出载入史册的行情,尤其是看跌期权全线暴涨。其中,50ETF期权、沪深300ETF期权以及沪深300股指期权合计共有28个合约大涨超过10倍,9个合约大涨超20倍。就单个合约涨幅来...
  • 2月3日,上证指数大跌7.72%,两市超过3000只股票收盘,疫情下的A股首日惨淡收盘。相对于股票市场的大跌,期权市场却走出载入史册的行情,尤其是看跌期权全线暴涨。其中,50ETF期权、沪深300ETF期权以及沪深300股指期权合计共有28个合约大涨超过10倍,9个合约大涨超20倍。就单个合约涨幅来...
  • 终于收盘了,多空双方长吁一口气。沪深300指数收在3688.36点,下跌315.54点,跌幅7.88%。这个点位给人的感觉比较诙谐——“闪了-拜拜,闪了”。那么,对今天的市场,专业投资者怎么看?从股指期货、股指期权的角度又有什么新的观点?今日,《每日经济新闻》记者对私募基金经理、期权领域资深大咖进行...
  • 期权再现末日轮效应,这一次的幸运者变成了买入看跌期权的投资者!1月21日,在节前做多的一片大好形势下,A股几大指数纷纷重挫。看跌期权则全线大涨。其中,1月份50ETF看跌3.0合约大涨800%,最高涨幅一度超过1100%,持仓量达到14万手。另一边,看涨期权全线大跌。50ETF期权1月看涨3.1合约...
  • 股票股指期权新品种来了!2019年12月23日,上交所、深交所“沪深300ETF期权”,中金所“沪深300股指期权”三大股票股指期权新品种同步上市,中国资本市场迈入期权大时代。首日三大期权总体运行平稳,市场热情超过市场预期。受现货市场调整影响,看跌期权迎来全线大涨,而看涨期权则多数下跌。不少机构都积...
  • 周五午后,伴随上证指数涨幅超过1.5%,50ETF认购期权集体暴涨。截至发稿,12月合约有5只涨幅超过100%,其中50ETF购12月3100合约涨幅更是高达400%。1月份认购合约也集体大涨,涨幅虽不及12月份合约,但10只合约中也有4只涨幅超过了100%。与此同时,各合约成交量和持仓也急剧放大。...
  • 据知情人士透露,全球第一大对冲基金桥水(Bridgewater)已对全球股市到明年3月时会下跌押注逾10亿美元。部分上述知情人士称,这一仓位是在数月内建立的,执行方是几家华尔街金融机构,其中包括高盛集团和摩根士丹利;如果标普500指数或欧洲斯托克600指数出现下跌,或是两个指数均下跌,该仓位将令桥水...
  • 国庆长假归来,A股实现四连阳,市场情绪显著回暖。10月11日午后,随着北向资金的大幅流入,上证50指数持续上行。在标的50ETF强势上涨的情况下,50ETF期权市场迎来了久违的大涨行情。多个看涨期权合约纷纷大涨。其中,持仓量最大的10月看涨3100合约盘中一度大涨超过182%,收盘涨幅为101.92...
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