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持仓分析:增仓下行 IC压力仍重

2018年09月13日 08:27
来源: 期货日报
编辑:东方财富网

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  大盘近期疲态尽显,周三盘中还是创出了年内新低,弱势特征仍然明显。截至周三收盘,沪深300上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.69%、-0.72%、-0.19%,对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-0.7%、-0.58%、-0.41%,对应升贴水为-5.6点、3.2点、-19点。IF和IH升贴水变动不大,但IC贴水再度扩大。

  周三IF明显增仓638手,IH微幅减仓80手,IC微幅增仓90手。周三IF跌幅最大,说明当前IF多空仍处于较为激烈的争夺中,空头占据顺势优势。最近5个交易日,IF有4天增仓只有1天减仓,累计增仓达到3166手,总持仓到达58271手的近几年来的新高水平。按照今年市场的趋势和持仓关系逻辑,我们认为,IF的底应该仍未出现。IC持仓也维持在48195手的年内高位水平,IC下跌压力仍然不小。IH最近两个月持仓一直处于振荡格局,显示出一定的抗跌性。

  中金所公布的前20大席位显示,IF净空头从6634手微幅下降到6556手,仍然处于这两年来的高位水平。IH净空从1365手微幅下降到1334手,IC净空从648手下降到384手。从净空绝对数变化看,三大期指略微改善,IC变动幅度略大,导致这样的结果主要是空头减仓力度略微大于多头。三大期指周三早盘减仓非常快,指数下行也较快,说明多头呈现主动减仓的意愿较明显。不过,期指午后的增仓较为温和。

  综上所述,三大期指总持仓分化,IF维持较大幅度的增仓下跌,显示当前压力仍然较大,IH和IC稍好。净持仓数据看,期指悲观情绪有一定改善,短线市场下行压力可能有一定缓和。如果没有意外利空,期指存在一定反弹需求。但是中长线看,市场下行趋势仍没有结束,尤其IF和IC的压力更明显。

  (作者单位:中信期货)

(原标题:增仓下行 IC压力仍重)

(责任编辑:DF358)

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