持仓分析:期指成交持仓比处于低位

2017年01月11日 08:33
作者:张平
来源: 期货日报
编辑:东方财富网

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摘要
虽然近期短期市场资金利率有所下降,但考虑到临近年底,换汇和取现需求增加,市场流动性趋紧的态势仍将持续,股市难有增量资金持续入场。因此,对于这波市场的反弹空间不宜过于乐观。

  昨天两市全天振荡为主,盘中钢铁、有色板块不断走高,但是前期领涨的军工板块有所回调,最终大盘未能收红,截至收盘,上证指数跌0.3%收报3161.67点,深成指跌0.25%报10306.34点,成交量依然维持低位。期市上,所有合约均收跌,主力合约相较现货维持小幅贴水状态,IF、IH、IC主力合约的基差分别为-14.67、-5.2、-49.33.

  量能方面,三大品种的总成交量和总持仓量较前一交易日涨跌不一。成交量上,IF合约总成交量减少156手至9102手,IC合约总成交量减少320手至6878手,IH合约总成交量增加849手至4802手。持仓量上,IF合约总持仓量增加237手至42010手,IC合约总持仓量减少57手至33811手,IH合约总持仓量增加298手至27679手,从单月合约持仓量看,主力合约持仓量均下降,而下月合约的持仓量均增加,期市移仓换月正在进行。IF、IC、IH合约成交持仓比分别为0.22、0.20、0.17,和去年12月相比,目前的成交持仓比均处于低位,期市交投氛围依旧冷清,但IH合约的成交持仓比小幅抬升,显示市场对IH合约的关注有所上升。

  前20席位在各品种主力合约上多空方持仓上均减仓,其中IF1701和IH1701合约以多头减仓为主,IC1701以空头减仓为主,具体上看,前20席位在IF1701多方上减仓400手,在空方上减仓306手,而在1702合约上多方增仓381手,空方增仓334手;前20席位在IC1701多方上减仓325手,在空方上减仓451手;前20席位在IH1701多方上减仓456手,在空方上减仓309手。随着交割周的临近,投资者将头寸向下月合约转移,目前投资者在IF和IH主力合约上依然以净多为主,而IC上以净空为主,随着移仓的不断进行,IF、IH合约多头和IC空头减仓力度会逐步加大。

  综合来看,目前经历上周的开门红后,现货成交量表现平平以及期市交投氛围明显低于12月同期水平,显示投资者对于这波反弹的参与热情不高。虽然近期短期市场资金利率有所下降,但考虑到临近年底,换汇和取现需求增加,市场流动性趋紧的态势仍将持续,股市难有增量资金持续入场。因此,对于这波市场的反弹空间不宜过于乐观。

(责任编辑:DF154)

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