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美股的投机盛宴

2020年06月09日 10:35
来源: 金十数据

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  美国股市的繁荣,正促使投机者对期权市场进行多头押注,速度为近十年来罕见。套期保值的需求几乎不存在,交易员们正利用杠杆追逐着90年来最大的一次股票飙升。

  纳斯达克指数上周五交易量激增,创下历史纪录。

  股票看涨数量激增至十年来的最高水平之间,看跌/看涨比却跌至历史最低水平。近期对个别股票的多头杠杆押注已激增至230万美元,为2011年以来的最高水平。

  这传递出了明确的信息,交易员们变得疯狂,从散户手中买入股票,此前他们就从散户手中买入破产的赫兹(Hertz),导致它的股价涨了100%。投资研究网站Sentimen Trader表示:

  “2月份投机狂热达到顶峰时,散户建了750万美元的多头仓位。而本周,他们建了1210万美元的多头仓位。这太让人震惊了。”

  对冲基金在坚持了数月之后终于投降了,现在也纷纷涌入股市。高盛在最新的每周风险敞口报告中指出,尽管对冲基金的总杠杆率下降了2.5%,至247.1%,但净杠杆率却上升了1.0%,至75.0%,这是两年多来的最高水平。

  摩根士丹利资本国际世界指数(MSCI World Index)上涨了3.3%,对冲基金争相回补空头头寸。因此,高盛的主经纪业务处于净买入的状态,空头回补与多头卖出的比例为2.4:1。

  从资金流动的数据来看,所有地区都在净买入,欧洲和北美的买盘最明显。

  北美地区是由“避险”资金推动下的净买入,空头回补、多头卖出;欧洲地区则是由“看涨”资金流推动的净买入,多头买入、空头回补。

  北美股市在MSCI中所占比重下降了0.6%,至偏多2.6%(约为去年的91%);欧洲股市在MSCI中所占比重上升了0.4%,至偏少4.0%(约为去年的40%)。

  板块方面,尽管周期性股票飙升,但基金继续淡化对美国工业股的热情。受“避险因素”推动,该板块的卖出资金在美股市场中排第二,多头卖出和空头回补的比例为1.2:1。该板块在标普500指数中的权重下跌了0.7%,至偏少1.5%,为2017年9月以来的最低水平。

  在11个行业中,有7个行业的净卖出是由航空航天与国防、建筑与工程技术这些板块推动的,而航空业和商业服务和供应是净买入最多的板块。

  个股方面,空头头寸下跌了2.1%,11个空头净流入板块中,有9个是由非必需消费品和工业主导。公用事业房地产是仅有的两个卖空板块。非必需消费品的资金流差异很大,流入资金是由多元化的消费服务商主导的,流出资金则是由休闲产品主导。

  美股ETF的空头头寸下跌2.6%,目前占美股空头头寸的16.5%,上周为16.9%。

  ETF的空头流出主要是由固定收益、美国上市以及大小型ETF引起的。

  最后,个股方面,一些最著名对冲基金的换手如下:

   随着债券的发行,皇家加勒比(RCL)的空头头寸增加了 17%,股价上涨了12%。

   Slack科技公司的空头寸头增加了 36%,股价增长了17%,因一季度收入增加。

   Inovio Pharmaceutical股价下跌了11%,空头头寸增加了16%,因公司研发的新冠肺炎疫苗未被特朗普选入最终疫苗。

  多头在加杠杆,押上全部赌注。面对如此狂热的投机景象,Shell Capital公司的创始人Mike Shell表示:

  “现在,股票的看涨水平很高,对我来说已经成了一个警告信号,表明乐观情绪可能变得过度了。”

(文章来源:金十数据)

(责任编辑:DF381)

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